Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden
Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis
Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.
Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und...
Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und...
Erscheint am 20.09.2024
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Produktinformationen zu „Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden “
Klappentext zu „Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden “
Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.
Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis zu „Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden “
1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktschätzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.
Autoren-Porträt von Torsten Becker, Richard Herrmann, Christian Heumann, Stefan Pilz, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für MathematikDr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar
Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik
Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung
Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG
Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Bibliographische Angaben
- Autoren: Torsten Becker , Richard Herrmann , Christian Heumann , Stefan Pilz , Viktor Sandor , Dominik Schäfer , Ulrich Wellisch
- 2024, 2., überarb. u erweitert Auflage 2024, 400 Seiten, Maße: 16,8 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3662695316
- ISBN-13: 9783662695319
- Erscheinungsdatum: 20.09.2024
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