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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor

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Martingale Hardy Spaces and Summability of One-Dimensional Vilenkin-Fourier Series

Lars-Erik Persson, George Tephnadze, Ferenc Weisz

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Elements of Queueing Theory

Francois Baccelli, Pierre Bremaud

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Continuous-Time Asset Pricing Theory

Robert A. Jarrow

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Random Walk, Brownian Motion, and Martingales

Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire

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Analysis in Banach Spaces

Tuomas Hytönen, Jan van Neerven, Mark Veraar, Lutz Weis

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Measures, Integrals and Martingales

René L Schilling, René L. Schilling

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Erschienen am 05.04.2017
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Martingale Approximation

Yu. V. Borovskikh, V. S. Korolyuk

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Collected Works I

Harald Cramér

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Martingale Methods in Financial Modelling

Marek Musiela, Marek Rutkowski

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Continuous Martingales and Brownian Motion

Daniel Revuz, Marc Yor

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Erschienen am 17.10.2022
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